CL

2023.04.02. 오후에 사우디 아라비아를 비롯한 OPEC 회원국들 및 비 OPEC 회원국들이 기습적으로 5월부터 연말까지 자발적인 원유 감산을 실시하겠다는 발표를 했습니다. 

Saudi Arabia -500k bpd,

IRAQ -211k bpd,

UAE -144k bpd,

Kuwait -128k bpd,

Kazakhstan -78k bpd,

Algeria -48k bpd,

Oman -40k pbd,

Russia -500k bpd

총 -1.649m bpd

발표가 마켓 시간으로 일요일 오전에 나왔고, 선물 시장은 미국 시간으로 일요일 오후 6시에 시작하기 때문에, 트레이더들은 일요일에도 포지션을 지켜보고 필요한 조치들을 취하느라 바빴을 것이고, 브로커 컴퍼니 어카운트 매니저들도 정신 없었을 겁니다.

1. 마켓 상황

장이 시작하자 마자 WTI 경질유 선물인 CL 기준 시가가 배럴당 80.10 USD로 시작하여 금요일 마지막 가격인 75.70 에서 갭이 4.40 이나 되었고, 바로 81.69를 찍고 81달러대에서 움직였습니다. 고점 기준 81.69 – 75.70 으로 5.99 달러 차이고, CL의 최소 가격 변동 기준이 1센트 이므로, 599 틱에 해당합니다. 1틱의 가격 변동은 10달러만큼의 가치가 있으므로, 월요일 고점과 금요일 마지막 가격을 기준으로 하면 주말 동안의 움직임이 5,990 달러의 가치만큼 변동이 있었다는 뜻입니다.

 

만약 숏 포지션 (원유를 팔겠다는 선물 포지션)을 마지막 가격에서 가지고 있었다면, 월요일 장이 시작했을 때는 이미 4,400 달러 손실을 입은 상태였고, 몇 십 초 후에 계속 고점에 도달할 때 까지 표지션을 정리하지 않고 그대로 놔뒀다면 순식간에 1,590 달러를 더 손실을 입었을 것입니다. 문제는 손쓸 틈도 없이 그대로 강제 청산이 되어버리는 경우가 많았을 텐데, 그 이유는 메인터넌스 마진, 즉 매매를 하기위해서 증거금으로 거래소에 유지해야 하는 최소액수가 5,800 달러이고, 매매 계좌를 개설하는 브로커들이 요구하는 증거금은...